Наш клиент — универсальный банк в России в поиске ведущего аналитика по валидации ПВР моделей.
Обязанности:
- Проведение валидации моделей оценки кредитного риска в соответствии с ПВР по розничным сегментам портфеля банка.
- Сбор и анализ данных для проведения валидации и статистических тестов.
- Подготовка рекомендаций по улучшению моделей и процессов их применения.
- Участие в подаче заявок на ПВР и экзаменации со стороны ЦБ РФ.
- Валидация и мониторинг широкого спектра моделей, используемых в банке.
- Анализ регуляторных требований ЦБ, ЕЦБ, МСФО в части моделей оценки рисков.
- Проекты по автоматизации процессов валидации и мониторинга моделей.
Требования к опыту:
- Высшее образование в экономике, финансах, математике или технической области.
- Знание и интерес к статистике, эконометрике, теории вероятностей.
- Минимум 2 года опыта работы в построении и/или валидации моделей кредитных рисков.
- Понимание процессов разработки/валидации моделей розничного сегмента.
- Опыт работы с большими массивами данных.
- Знание Python и SQL.
Будет плюсом:
- Знание SAS.
- Наличие сертификации FRM, PRM или CFA.
Бенефиты:
- Удаленный формат работы с нахождением на территории РФ.
- Расширенный пакет ДМС.
Будем рады вашему отклику!
